crypto-pca/crypto-pca-project.md

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# Crypto Principal Component Analysis (🔀PCA)
Level 4, #data #explain #finance
## Journal
- 2022-09-28 : presentation call (30 min)
- 2022-09-26 : + Barbedouce (researcher) + RedRise (tutor)
## Description
Les marchés traditionnels présentent des composantes principales caractéristiques. Le marché actions a une première composante particulièrement importante, le marché des devises (G10) est bien expliqué par lUSD comme première composante et une position de carry trade sur la seconde.
Ce projet a pour objectif danalyser ces composantes annuellement depuis 2016, sur les périmètres des tokens de plus grandes capitalisations.
- Quel périmètre, 10, 50, 100 tokens? Il semble plus prudent de débuter avec un petit périmètre (10), et de létendre si les analyses sont compréhensibles.
- Éviter les biais de sélection! Il faut déterminer ces périmètres en début de période danalyse. Il y aura autant de périmètres que danalyses.
- LACP produit des portefeuilles (des poids pour chaque token) quil faudra interpréter. Ces portefeuilles présentent-ils une forme de stabilité entre les périodes?
- Comment évoluent les parts de variance de chaque composante?
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## State of the art
Phase 1
## Action plan
Phase 2