forked from deblaye/crypto-pca
33 lines
1.5 KiB
Markdown
33 lines
1.5 KiB
Markdown
|
# Crypto Principal Component Analysis (🔀PCA)
|
|||
|
|
Level 4, #data #explain #finance
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Journal
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 2022-09-28 : presentation call (30 min)
|
|||
|
|
- 2022-09-26 : + Barbedouce (researcher) + RedRise (tutor)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Description
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Les marchés traditionnels présentent des composantes principales caractéristiques. Le marché actions a une première composante particulièrement importante, le marché des devises (G10) est bien expliqué par l’USD comme première composante et une position de carry trade sur la seconde.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Ce projet a pour objectif d’analyser ces composantes annuellement depuis 2016, sur les périmètres des tokens de plus grandes capitalisations.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- Quel périmètre, 10, 50, 100 tokens? Il semble plus prudent de débuter avec un petit périmètre (10), et de l’étendre si les analyses sont compréhensibles.
|
|||
|
|
- Éviter les biais de sélection! Il faut déterminer ces périmètres en début de période d’analyse. Il y aura autant de périmètres que d’analyses.
|
|||
|
|
- L’ACP produit des portefeuilles (des poids pour chaque token) qu’il faudra interpréter. Ces portefeuilles présentent-ils une forme de stabilité entre les périodes?
|
|||
|
|
- Comment évoluent les parts de variance de chaque composante?
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Related questions
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- How to gather historical top X cryptos/tokens
|
|||
|
|
- How to get daily prices data
|
|||
|
|
- How to merge referential (symbology for all data sources)
|
|||
|
|
- See https://github.com/RedRise/edu_blockchain_data for a quick python try to build ref and data dl
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## State of the art
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Phase 1
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Action plan
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Phase 2
|