1.5 KiB
1.5 KiB
Crypto Principal Component Analysis (🔀PCA)
Level 4, #data #explain #finance
Journal
- 2022-09-28 : presentation call (30 min)
- 2022-09-26 : + Barbedouce (researcher) + RedRise (tutor)
Description
Les marchés traditionnels présentent des composantes principales caractéristiques. Le marché actions a une première composante particulièrement importante, le marché des devises (G10) est bien expliqué par l’USD comme première composante et une position de carry trade sur la seconde.
Ce projet a pour objectif d’analyser ces composantes annuellement depuis 2016, sur les périmètres des tokens de plus grandes capitalisations.
- Quel périmètre, 10, 50, 100 tokens? Il semble plus prudent de débuter avec un petit périmètre (10), et de l’étendre si les analyses sont compréhensibles.
- Éviter les biais de sélection! Il faut déterminer ces périmètres en début de période d’analyse. Il y aura autant de périmètres que d’analyses.
- L’ACP produit des portefeuilles (des poids pour chaque token) qu’il faudra interpréter. Ces portefeuilles présentent-ils une forme de stabilité entre les périodes?
- Comment évoluent les parts de variance de chaque composante?
Related questions
- How to gather historical top X cryptos/tokens
- How to get daily prices data
- How to merge referential (symbology for all data sources)
- See https://github.com/RedRise/edu_blockchain_data for a quick python try to build ref and data dl
State of the art
Phase 1
Action plan
Phase 2